金融优化科研团队
本学科点学术队伍人员基本情况(按研究方向排列)
研究 方向 | 姓名 | 出生 年月 | 学历 | 专业技 术职务 | 目前指导研究生数 | 建设期内共支配科研经费（万元） | 形式审查意见 | |
博士生 | 硕士生 | |||||||
三、金融优化 | 陈国华 | 1969.08 | 研究生 | 副教授 | ||||
余星 | 1981.02 | 研究生 | 讲师 | 0.4 | ||||
罗志军 | 1977.10 | 研究生 | 讲师 | 0.4 | ||||
龙承星 | 1979.04 | 研究生 | 讲师 | 0.4 | ||||
邓华 | 1981.03 | 研究生 | 讲师 | 0.4 | ||||
孙红果 | 1981.09 | 研究生 | 讲师 | 0.4 | ||||
谭淑芬 | 1983.07 | 研究生 | 助教 | 0.4 | ||||
本学科点研究方向
Ⅱ－2 研究方向名称：金融优化 | ||||||
目前从事 本方向的 研究人员 | 主要学术带头人及学术骨干姓名 | 高级职称人数 | 副高级职称人数 | 拥有博士学位人数 | ||
陈国华 | 余星 | 罗志军 | 0 | 1 | 1 | |
1、建设期内，本方向研究人员所做工作的主要内容、特色和取得的主要突破 本方向研究人员所做工作的主要内容如下： （1）将传统的优化算法应用于投资组合选择中。如对证券投资组合的最大收益、最小风险投资决策问题，通过构造一个兼顾收益和风险的效用函数，建立了基于线性分式规埘的投资组合选择模型，利用线性规划方法对其进行求解；通过将总体风险损失率作为投资组合的风险度量建立整数线性规划投资组合模型，借鉴整数规划的分支定界解法思路提出了松弛最优邻近解概念来求解整数规划问题的新算法——直接搜索算法对模型进行求解，得到了接近实际的理想结果。 （2）将模糊理论应用于证券投资组合决策之中。对于预期收益率为模糊数的投资组合选择问题，利用模糊约束简化方差约束，建立了投资组合选择的模糊线性规划模型，然后利用模糊数学知识把模糊线性规划问题转化为多目标线性规划问题，并且设计了模糊算法对其求解，最后通过一个数值算例检验所提模型的可行性，并且对模糊数模型与清晰数模型进行了比较。对于区间预期收益率的模糊区间规划模型，利用模糊数学知识把模糊区间规划模型转化为参数区间规埘模型，然后基于区间数理论将参数区间规划转化为参数线性规划并对模型进行求解。针对期权定价的有关问题进行了讨论，在传统的期权定价模型的基础上考虑了具有跳扩散过程的情形，并将模糊数学引入到定价过程中，推广了期权定价的相关模型。 （3）将现代智能算法应用于风险效用投资组合之中。在风险效用投资组合研究过程中，给出一个折衷考虑风险最小化和收益最大化的单目标决策方法，以单位风险收益最大化为决策目标建立了投资组合的非线性分式规划模型，考虑到分式规划问题的求解难度，利用遗传算法求解模型，并给出算法步骤。最后，给出了数值算例，结果表明该算法是简单有效的。在金融投资中建立最优化模型，考虑资产收益不成正态而是成厚尾分布的特点，假设资产收益服从多t分布，在离散和连续情形下建立了均值---Cvar投资组合模型，使投资组合模型的结果更加接近现实。 （4）概率统计方法研究及其在金融领域的应用。在两个样本数据不完全的线性模型中，采用随机回归插补法对响应变量的缺失值进行补足，得到的置信区间具有较高的覆盖精度。在对Avery—Henderson Fixed Point Theorem不动点定理的研究中，得到了时间测度上一类非线性二阶多点边值问题存在至少2个正解的一个充分条件。针对我国国情，根据Buhlmann估计思想建立了一种新的银行操作风险产生损失的Buhlmann估计模型对我国银行业操作风险进行度量，计算出适合我国银行业操作风险的监管方法。基于汇率服从跳扩散过程下的外汇期权定价公式，将外汇价格和波动率、跳的高度模糊化，研究了模糊环境下，具有跳扩散过程的外汇期权的定价问题。 （5）对具有快速收敛优化算法进行了研究，利用广义投影技术对传统的序列二次规划算法（SQP）进行了改进研究，通过罚函数的选取对约束优化问题进行处理，使得算法初始点选取具有具有任意性，同时只需要通过求解一个二次规划问题得到可行下降方向，并在相对较弱的假设条件下得到了算法的全局收敛和超线性收敛。 取得的主要成绩： （1）在优化算法模型与投资组合研究方面取得重要进展，其研究教学成果获得湖南省教学成果二等奖，所指导的学生参加全国大学生数学建模竞赛获得2010年国家一等奖，其论文获得娄底市第五届和第六届自然科学优秀论文一等奖。 （2）本研究方向从2006-2011年共发表各类学术论文100余篇，获得湖南省教育厅科研课题1项，湖南省教改课题1项，其它课题10多项。 | ||||||
2、学科带头人学术水平简介（代表性成果、承担科研项目等） 陈国华，博士，副教授，足球彩票,中国足球彩票网数学与应用数学系主任，现为中国运筹学会智能计算委员会理事，青年工作委员会副主任委员，湖南省数学会理事，湖南省青年骨干教师，湖南省数学建模组委会成员，娄底市第四届青年科技奖获得者，娄底市第五届和第六届自然科学优秀论文一等奖获得者，2011年院级庄胜奖获得者，主持校级精品课程《数学建模》，《概率论与数理统计》，校级教学团队《数学建模》，负责省级教学团队《数学建模》，主持或参与各级课题8项。获省级教学成果奖二等奖一项，校级教学成果奖一等奖一项，三等奖一项。近年来在国内外学术期刊及会议上发表论文50余篇，其中SCI检索1篇，EI检索5篇，ISTP检索5篇，中文核心14篇，国际期刊15篇，主编出版教材3部。 近五年承担的科研项目： 1.主持科研课题： 主持了教育厅科研课题《模糊投资组合及其应用研07C389》 主持省级教改课题《数学建模教学体系改革实践研究》2009 主持了《金融数学与金融工程方向本科课程体系设置探索研究RKJGY0719》 2.主持精品课程建设 参与省级精品课程《数学分析》（主讲）建设， 主持了校级精进课程《概率论与数理统计》（http://10.1.2.45:8000/ec3.0/C102/zcr-1.htm） 主持了校级精进课程《数学建模》（http://10.1.2.45:8000/ec3.0/C129/zcr-1.htm） 3.主持教学团队建设 主持了院级教学团队《应用数学专业教学团队》。 主持了院级教学团队《数学建模教学团队》。 参与省级教学团队《数学建模教学团队》。 4. 2009 高等数学上第三主编 2011.3 概率论与数理统计 第一主编 2012.1 数学模型与建模方法 第一主编 发表的主要论文： 1. A possibilistic mean absolute portfolio selection model. Advances of soft computing 54 P386-396, Edited by Pro.Bing-yuan Cao, Cheng-yi Zhang ,Tai-fu Li.2008.12(ISTP) 2. 基于beta的区间证券投资组合模型，经济数学(CSCD)，2008.12 3. A cutting plane algorithm for MV portfolio selection model, Applied Mathematics and Computation（SCI），2009 4. 带有模糊收益率的投资组合选择模型，系统工程理论与实践(EI，CSCD)，2009 5. Credibility mean-variance-skewness portfolio selection model，IEEE database technology and application DBTA (EI and ISTP)，2010 6. Traffic circle design based fuzzy control method advances in intelligent and soft computing 62(fuzzy information and engineering Vol 2) 1621-1627(ISTP) 7. Fuzzy Data Decision Support in Portfolio Selection: a Possibilistic Safety-first Model,computer and Informanation Science,2010 8. 整数线性规划投资组合模型的直接搜索算法求解，应用数学与计算数学学报(CSCD)，2011 9. Multiobjective Mean-Variance-Skewness Model Portfolio Selection Based Fuzzy Two Phased Method，proceeding of 2011 Fourth International Joint Conference on Computational Sciences and Optimization，(EI)，2011 10. 风险效用投资组合模型及其求解，计算机工程与应用(CSCD)，2011 | ||||||
本学科点新增科学研究项目情况
Ⅲ—2学科点申请获得的科研项目（限填建设期内新增项目） | |||||
序号 | 项目名称(下达编号) | 项目来源 | 起止时间 | 经费(万元) | 负责人 |
1 | 模糊投资组合及其应用研(07C389) | 湖南省教育厅 | 2007-2009 | 陈国华 | |
2 | 股票价格服从跳跃扩散过程的期权定价模型.（2008QN013） | 足球彩票,中国足球彩票网 | 2008-2010 | 0.2 | 余星 |
3 | 序列二次规划算法的数值研究及应用（2009QN07） | 足球彩票,中国足球彩票网 | 2009-2011 | 0.2 | 罗志军 |
4 | 人大代表直接选举制度分析、对策及选区划分模型2009QN08 | 足球彩票,中国足球彩票网 | 2009-2011 | 0.2 | 龙承星 |
5 | 信用风险的定量分析与模型的建立（2010QN10） | 足球彩票,中国足球彩票网 | 2010- 2012 | 0.2 | 邓华 |
本学科点获得科研、教学成果奖励目录
序号 | 成 果 名 称 | 获奖名称、等级 及时间 | 完成人(﹡) | 形式审 查意见 |
1 | 足球彩票,中国足球彩票网教学庄胜奖 | 2011 | 陈国华 | |
2 | 足球彩票,中国足球彩票网教学成果奖三等奖 | 2010 | 陈国华 | |
3 | 足球彩票,中国足球彩票网教学成果奖一等奖 | 2010 | 陈国华 | |
4 | 湖南省教学成果奖二等奖 | 2010 | 陈国华 | |
5 | 娄底市自然科学论文一等奖 | 2008 | 陈国华 | |
6 | 娄底市自然科学论文一等奖 | 2010 | 陈国华 | |
7 | 娄底市自然科学论文二等奖 | 2010 | 罗志军 | |
8 | 足球彩票,中国足球彩票网教学成果奖三等奖 | 2010 | 余星 |
本学科点发表论文，出版专著
序号 | 论文(专著)名称 | 发表(出版)单位及时间 | 完成人(﹡) | 形式审查意见 | ||
1 | 整数线性规划投资组合模型的直接搜索算法求解 | 应用数学与计算数学学报(CSCD)，2011 | 陈国华(第一) | |||
2 | A Class of Interval intuitionistic fuzzy linear Programming Problems and Its Application to Portfolio Selection | Journal of Management Science & Statistical Decision2011 | 陈国华(第一) | |||
3 | 证券投资分析的聚类分析方法 | 中国企业运筹学，2011 | 陈国华(第一) | |||
4 | Multiobjective Mean-Variance-Skewness Model Portfolio Selection Based Fuzzy Two Phased Methodproceeding | 2011 Fourth International Joint Conference on Computational Sciences and Optimization(EI) | 陈国华(第一) | |||
5 | 风险效用投资组合模型及其求解 | 计算机工程与应用(CSCD)2011 | 陈国华(第一) | |||
6 | 均值-熵投资组合模型的模糊两阶段解法 | 第八届中国不确定系统年会论文集，2010 | 陈国华(第一) | |||
7 | 以数学建模为载体培养应用型人才实践创新能力 | 价值工程，2010（科技核心） | 陈国华(第一) | |||
8 | 多目标投资组合模型的理想点解法， | 湖南工业大学学报2010 | 陈国华(第一) | |||
9 | 基于区间规划的投资组合模型，） | 辽宁工程技术大学学报（自然科学版），2010（中文核心) | 陈国华(第一) | |||
10 | Credibility mean-variance-skewness portfolio selection model | IEEE database technology and application DBTA 2010,719-722(EI and ISTP检索) | 陈国华(第一) | |||
11 | Taffic circle design based fuzzy control method advances in intelligent and soft computing | fuzzy information and engineering (ISTP检索) | 陈国华(第一) | |||
12 | Traffic Circle Design Based Fuzzy Control Method, | Advances in Intelligent and soft computing2009(ISTP) | 陈国华(第一) | |||
13 | A cutting plane algorithm for MV portfolio selection model | Applied Mathematics and Computation(SCI),2009 | 陈国华(第一) | |||
14 | 用遗传算法求解分式规划投资组合模型 | 模糊系统与数学(CSCD),2009 | 陈国华(第一) | |||
15 | 带有模糊收益率的投资组合选择模型 | 系统工程理论与实践(EI) 2009 | 陈国华(第一) | |||
16 | A possibilistic mean absolute portfolio selection model | Advances of soft computing (ISTP) ,2008 | 陈国华(第一) | |||
17 | A possibilistic mean variance portfolio selection model | Proceedings of The Second international Conference on management Science and Engineering Management,2008.11(ISTP) | 陈国华(第一) | |||
18 | 基于beta的区间证券投资组合模型 | 经济数学(CSCD)，2008 | 陈国华(第一) | |||
19 | 投资组合模型的线性分式规划解法 | 统计与决策(CSCI)，2007 | 陈国华(第一) | |||
20 | 区间数模糊投资组合模型 | 系统工程(CSCD)，2007 | 陈国华(第一) | |||
21 | 0－1非线性混合整数规划的罚函数解法 | 应用数学与计算数学学报2007.（CSCD） | 陈国华(第一) | |||
22 | 基于模糊收益率的组合投资模型， | 经济数学，2006（CSCD） | 陈国华(第一) | |||
23 | Mean - Trend Variance Flexibility Portfolio Model | International Journal of Science and Technology,2011 | 余星(第一) | |||
24 | The Optimal Portfolio Model Based on Mean-CVaR | Journal of Mathematical Finance，2011 | 余星(第一) | |||
25 | A fuzzy LP approach to option portfolio | Studies in Mathematical Sciences，2011 | 余星(第一) | |||
26 | Pricing European call currency option based on adaptive fuzzy numbers with possibilistic mean | Progress in Applied Mathematics,2011 | 余星(第一) | |||
27 | Pricing European call currency option based on the fuzzy pattern | Advances in Applied Mathematics，2011 | 余星(第一) | |||
28 | Pricing European call currency option based on fuzzy estimators. | Applied Mathematics,2011 | 余星(第一) | |||
29 | 分期付款期权在农业中的应用 | 安徽农业科学(CSCD)2011 | 余星(第一) | |||
30 | 金融数学方向建设的几点建议 | 中国集体经济，2011 | 余星(第一) | |||
31 | 资产或无值看涨期权的模糊定价 | 长江大学学报,2011 | 余星(第一) | |||
32 | 关于动力配煤的意义及模型讨论 | 选煤技术(中文核心),2010 | 余星(第一) | |||
33 | 跳跃扩散过程下欧式期权的模糊定价 | 足球彩票,中国足球彩票网学报，2009, | 余星(第一) | |||
34 | 应用数学专业双语教学的探索与实践 | 高校教育研究,2009 | 余星(第一) | |||
35 | Advanced Modeling and Optimization, 2011 | 罗志军(第一) | ||||
36 | A Modified Sequence Quadratic Programming Method for Nonlinear Programming | CSO2011,(EI) | 罗志军(第一) | |||
37 | A variant of feasible descent SQP method for inequality constrained optimization | International Journal of Pure and Applied Mathematics,2010 | 罗志军(第一) | |||
38 | A Modified Feasible SSLE Algorithm for Nonlinearly Constrained Optimization | CSO2010,(EI) | 罗志军(第一) | |||
39 | Convergence of Liu-Storey conjugate method with nonmonotoneArmijoline search | International Journal of Pure and Applied Mathematics,2009 | 罗志军(第一) | |||
40 | A modified SQP method for inequality constrained optimization without strict complementarity | Journal of Mathematical Sciences: Advances and Applications,2009 | 罗志军(第一) | |||
41 | 随机插补下两线性模型中响应变量分位数差异的经验似然置信区间 | 数理统计与管理，2010（CSCD） | 罗志军(第一) | |||
42 | 探讨运筹学的多元化教学 | 2011高等教育理工类课程教学研讨会(ISTP) | 罗志军(第一) | |||
43 | 血红蛋白链、β链在脊椎动物不同进化阶段进化速率的计算 | 安徽农业科学，2011（CSCD） | 龙承星(第一) | |||
44 | 浅谈大学生经济现状及其扶贫对策 | 河池学院学报,2010 | 龙承星(第一) | |||
45 | 时间测度上一类多点边值问题两正解的存在性 | 云南民族大学学报，2009 | 龙承星(第一) | |||
46 | Molecular Evolutionary Rate Calculation of Hemoglobin Chain and Chain at Different Stages in Vertebrate Evolution Process | Agricultural Science&Technology，2010 | 龙承星(第一) | |||
47 | 一个特殊数列极限的多种解法 | 南昌高专学报,2009 | 邓华(第一) | |||
48 | 高师理科学刊,2009 | 邓华(第一) | ||||
49 | 考虑治安水平的经济增长模型 | 邵阳学院学报：自然科学版2009 | 孙红果(第一) | |||
50 | 基于福利经济基础的健康不公平度量的若干指数的研究 | 数学理论与应用，2009 | 谭淑芬(第一) | |||
| ||||||
Ⅷ—1—1本学科点获得的校级以上“本科教学质量与教学改革工程”项目情况 | ||||||
[1]足球彩票,中国足球彩票网院级教改课题《金融数学与金融工程方向本科课程体系设置探索研究RKJGY0719》主持人：陈国华。 [2]湖南省普通高等学校教学改革研究项目《数学建模教学体系改革实践研究》；主持人：陈国华。 [3]省级� | ||||||